Сравнение SWYOX с FRBVX
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYOX returned 23.88% vs 23.02% for FRBVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for FRBVX.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FRBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у FRBVX с доходностью 9.89%.
SWYOX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
FRBVX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYOX и FRBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 10.81% | 20.48% | 4.10% |
FRBVX Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class | 9.89% | 21.43% | 1.95% |
Correlation
The correlation between SWYOX and FRBVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between SWYOX and FRBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYOX vs. FRBVX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FRBVX
Сравнение SWYOX c FRBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYOX | FRBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.71 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 11.68 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FRBVX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки FRBVX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FRBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYOX | FRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -14.69% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.08% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.45% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.70% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.10% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FRBVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FRBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.46% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.61% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.62% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 14.48% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.48% | +1.01% |
Сравнение комиссий SWYOX и FRBVX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRBVX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FRBVX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FRBVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRBVX Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class | 1.47% | 1.65% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.69% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWYOX and FRBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRBVX has higher volatility (5.46%) compared to SWYOX (5.18%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs FRBVX's -14.69%.
SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYOX и FRBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор