Сравнение FRBVX с VSVNX
FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRBVX returned 27.27% vs 26.98% for VSVNX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FRBVX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.
Доходность
Сравнение доходности FRBVX и VSVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRBVX показывает доходность 11.75%, а VSVNX немного ниже – 11.35%.
FRBVX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSVNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRBVX и VSVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRBVX Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class | 11.75% | 21.43% | 1.95% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.35% | 21.43% | 2.35% |
Correlation
The correlation between FRBVX and VSVNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FRBVX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBVX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск
FRBVX
VSVNX
Сравнение FRBVX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBVX | VSVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 13.64 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBVX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FRBVX и VSVNX
Максимальная просадка FRBVX за все время составила -14.69%, примерно равная максимальной просадке VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBVX и VSVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBVX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -15.39% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.94% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.73% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.50% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBVX и VSVNX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBVX | VSVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.48% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.11% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 11.43% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.69% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.69% | +0.52% |
Сравнение комиссий FRBVX и VSVNX
FRBVX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBVX и VSVNX
Дивидендная доходность FRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VSVNX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRBVX Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class | 1.45% | 1.65% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.63% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FRBVX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRBVX has higher volatility (3.68%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FRBVX dropped -14.69% vs VSVNX's -15.39%.
VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBVX и VSVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор