Сравнение SWYHX с FFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX).
SWYHX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYHX и FFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYHX и FFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | -1.18% | 18.65% | 13.72% | 20.34% | -17.37% | 17.04% | 14.50% | 24.80% | -7.28% | 20.07% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | -0.44% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYHX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FFFGX с доходностью -0.44%.
SWYHX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
FFFGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYHX и FFFGX
SWYHX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFGX в 0.75%.
Доходность на риск
SWYHX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск
SWYHX
FFFGX
Сравнение SWYHX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYHX | FFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.14 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SWYHX и FFFGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYHX и FFFGX
Дивидендная доходность SWYHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FFFGX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 2.11% | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.98% | 1.80% | 1.65% | 1.96% | 2.23% | 1.42% | 1.05% | 0.00% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 4.42% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWYHX и FFFGX
Максимальная просадка SWYHX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYHX и FFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -54.61% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.21% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -27.33% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.87% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -8.42% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.51% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYHX и FFFGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SWYHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYHX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.46% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.80% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 16.14% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.87% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.29% | -0.23% |