Сравнение SWYDX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.72% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 6.03% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
SWYDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и FRHMX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYDX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
SWYDX
FRHMX
Сравнение SWYDX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.75 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.45 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.38 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.46 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и FRHMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и FRHMX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.40% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и FRHMX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -15.96% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -3.42% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -15.96% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.45% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.58% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.86% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и FRHMX
Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.13% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.94% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 4.63% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.23% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 5.14% | +4.72% |