PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYBX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYBX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		-0.67%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%10.93%4.49%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWYBX

1 день
1.21%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
9.57%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с FFFDXSWYBX с SWYLXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с FFFAXSWYBX с FIRMXSWYBX с FNSHX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий SWYBX и FRQKX

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund

Доходность на риск

SWYBX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYBXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.42

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.37

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.37

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYBX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYBXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между SWYBX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.55%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и FRQKX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYBXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-16.97%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-3.42%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-16.97%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.45%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.95%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и FRQKX

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYBXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

2.96%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

4.67%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

5.53%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.86%

5.77%

+2.09%