PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с DKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с DKNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) is Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while DKNG (DraftKings Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs -14.58%/yr for DKNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и DKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и DraftKings Inc. (DKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -28.09%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

DKNG

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-28.09%
6 месяцев
-30.31%
1 год
-30.80%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и DKNG

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%
DKNG
DraftKings Inc.		-28.09%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-43.27%

Correlation

The correlation between SWVXX and DKNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

DraftKings Inc.

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA

Доходность на риск

SWVXX vs. DKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c DKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWVXXDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
-0.67

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.91

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.88

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWVXX vs. DKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа DKNG равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и DKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWVXXDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

-0.67

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.95

-0.24

+3.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.94

0.07

+2.87

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и DKNG

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и DKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-85.73%

+85.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-57.04%

+57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-61.26%

+61.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-83.87%

+83.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-65.57%

+65.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-48.94%

+48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

35.07%

-35.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и DKNG

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

13.48%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

35.05%

-34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

46.56%

-45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

61.05%

-59.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

63.17%

-62.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и DKNG

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and DKNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKNG has higher volatility (13.48%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs DKNG's -85.73%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и DKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор