Сравнение SWTSX с NWXVX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and NWXVX (Nationwide International Small Cap Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while NWXVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, SWTSX returned 12.09%/yr vs 5.82%/yr for NWXVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWTSX charges 0.03%/yr vs 1.03%/yr for NWXVX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и NWXVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 10.34%.
SWTSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.89%
NWXVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWTSX и NWXVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 9.15% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
NWXVX Nationwide International Small Cap Fund | 10.34% | 37.27% | 0.83% | 15.79% | -23.25% | 12.04% | 17.96% | 28.10% | -19.40% | 30.27% |
Correlation
The correlation between SWTSX and NWXVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between SWTSX and NWXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск
SWTSX
NWXVX
Сравнение SWTSX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWTSX | NWXVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.09 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 7.87 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и NWXVX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и NWXVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | NWXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -39.61% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.24% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -15.40% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -38.69% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.56% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -11.45% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.24% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и NWXVX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.62%, в то время как у Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | NWXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.89% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 13.33% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 15.77% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.05% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.96% | +1.67% |
Сравнение комиссий SWTSX и NWXVX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и NWXVX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NWXVX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWXVX Nationwide International Small Cap Fund | 10.66% | 12.01% | 9.66% | 2.37% | 0.79% | 16.81% | 0.79% | 2.74% | 15.98% | 10.41% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.01% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
SWTSX and NWXVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWXVX has higher volatility (5.89%) compared to SWTSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs NWXVX's -39.61%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и NWXVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор