Сравнение SWRLX с FIGCX
SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and FIGCX (Fidelity Advisor International Growth Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.67%/yr vs 8.20%/yr for FIGCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWRLX charges 1.37%/yr vs 2.05%/yr for FIGCX.
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и FIGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у FIGCX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции FIGCX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.20% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.67%
FIGCX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам SWRLX и FIGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.14% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 6.35% | 16.70% | 4.24% | 19.59% | -24.00% | 14.19% | 15.75% | 32.65% | -12.46% | 28.23% |
Correlation
The correlation between SWRLX and FIGCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г. | 0.89 |
The correlation between SWRLX and FIGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRLX vs. FIGCX — Ранг доходности на риск
SWRLX
FIGCX
Сравнение SWRLX c FIGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | FIGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 0.92 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 3.38 | +13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | FIGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 0.71 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и FIGCX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки FIGCX в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и FIGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRLX | FIGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -56.53% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -14.03% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -16.65% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -35.58% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -35.58% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.67% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -11.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.82% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и FIGCX
Текущая волатильность для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRLX | FIGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.18% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 15.92% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 18.29% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.07% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.83% | -0.98% |
Сравнение комиссий SWRLX и FIGCX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии FIGCX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и FIGCX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FIGCX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 2.76% | 2.93% | 0.77% | 0.00% | 1.52% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.07% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.30% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
SWRLX and FIGCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGCX has higher volatility (7.18%) compared to SWRLX (4.86%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs FIGCX's -56.53%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRLX и FIGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор