Сравнение SWRLX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SWRLX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.85% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и EPDIX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
SWRLX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
SWRLX
EPDIX
Сравнение SWRLX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.80 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.08 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 16.78 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и EPDIX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и EPDIX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -38.23% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.92% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -20.98% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -32.84% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -9.48% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -10.88% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.65% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и EPDIX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.47% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.36% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.09% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.01% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.86% | +1.89% |