PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.98%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.89%.

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.07%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.14%
С начала года
33.89%
6 месяцев
31.13%
1 год
57.84%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%5.63%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.89%29.20%-11.21%11.63%29.52%25.51%4.01%

Correlation

The correlation between SWRD.L and ESIE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.32

The correlation between SWRD.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и ESIE.L

Секторы
SWRD.L
ESIE.L

Технологии

28.3%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
0.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
99.1%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SWRD.L
28.3%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

SWRD.L
15.7%
ESIE.L

-

Промышленность

SWRD.L
11.4%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.3%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

SWRD.L
9.2%
ESIE.L
0.9%

Здравоохранение

SWRD.L
8.8%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
5.2%
ESIE.L

-

Энергетика

SWRD.L
4.2%
ESIE.L
99.1%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.3%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.7%
ESIE.L

-

Недвижимость

SWRD.L
1.9%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.53

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.65

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

18.59

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и ESIE.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-25.00%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.18%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-25.00%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-25.00%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.54%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.12%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.10%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и ESIE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.02%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.20%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.81%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

25.95%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

26.16%

-8.90%

Сравнение комиссий SWRD.L и ESIE.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и ESIE.L

Ни SWRD.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and ESIE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.

SWRD.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESIE.L is Energy Equities. SWRD.L tracks MSCI World Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор