PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с FQLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPRX с FQLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWPRX returned 9.57%/yr vs 11.34%/yr for FQLSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и FQLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 14.07%.

SWPRX

1 день
0.25%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.72%
1 год
27.78%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

FQLSX

1 день
0.65%
1 месяц
5.43%
С начала года
14.07%
6 месяцев
15.67%
1 год
31.25%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPRX и FQLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		11.97%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%10.49%
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		14.07%22.80%18.08%21.04%-18.58%16.89%18.43%25.96%-8.31%10.12%

Correlation

The correlation between SWPRX and FQLSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between SWPRX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с VTSWPRX с SCHW
Часто сравнивают с FQLSX:
FQLSX с FXAIXFQLSX с VFFVXFQLSX с PDAHXFQLSX с JLKYXFQLSX с TTIHXFQLSX с FTIHXFQLSX с FBGRX

Доходность на риск

SWPRX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FQLSX
Ранг доходности на риск FQLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXFQLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.54

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.50

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.36

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

14.85

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. FQLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQLSX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и FQLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXFQLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и FQLSX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FQLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPRXFQLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-31.26%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.48%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-15.37%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-27.41%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.43%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и FQLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPRXFQLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.13%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.29%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.54%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.12%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.08%

+0.73%

Сравнение комиссий SWPRX и FQLSX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FQLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и FQLSX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FQLSX в 4.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		4.59%3.32%7.20%2.08%5.79%8.05%5.76%7.02%8.18%3.10%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.36%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWPRX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQLSX has higher volatility (4.13%) compared to SWPRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWPRX dropped -32.94% vs FQLSX's -31.26%.

FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPRX и FQLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор