Сравнение SWP с GXLC
SWP (SWP Growth & Income ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SWP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWP charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SWP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWP показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.02%.
SWP
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWP SWP Growth & Income ETF | 5.22% | 2.34% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SWP and GXLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SWP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SWP Growth & Income ETF (SWP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWP и GXLC
Максимальная просадка SWP за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -9.08% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.31% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.57% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 13.75% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.75% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.75% | +0.67% |
Сравнение комиссий SWP и GXLC
SWP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWP и GXLC
Дивидендная доходность SWP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
SWP SWP Growth & Income ETF | 6.43% | 5.64% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SWP and GXLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for SWP.
SWP has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: SWP Investment Management and Global X. Their fees differ too: 0.99% for SWP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SWP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор