PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SWLD.L returned 27.24% vs 29.05% for SPYL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.73%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.28%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%9.88%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.80%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between SWLD.L and SPYL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between SWLD.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и SPYL.L

Секторы
SWLD.L
SPYL.L

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

SWLD.L
28.3%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
SPYL.L
11.8%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
SPYL.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
SPYL.L
10.1%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
SPYL.L
11.2%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
SPYL.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
SPYL.L
3.5%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
SPYL.L
1.8%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
SPYL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с VOOSPYL.L с SPYMSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

SWLD.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.42

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.30

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.96

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

13.51

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.55

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и SPYL.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-21.16%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.21%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.95%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.13%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и SPYL.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.60%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.82%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.13%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

14.13%

+1.12%

Сравнение комиссий SWLD.L и SPYL.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и SPYL.L

Ни SWLD.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and SPYL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.

SWLD.L is categorized as Global Equities, while SPYL.L is S&P 500. SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор