PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLD.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SWLD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SWLD.L tracks the MSCI World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 12.06%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWLD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLD.L показывает доходность 9.02%, а LGGL.L немного выше – 9.26%.

SWLD.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
6.83%
С начала года
9.02%
1 год
19.89%
3 года*
17.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		9.02%12.84%21.21%17.69%-8.06%23.66%12.00%-13.14%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%12.88%

Correlation

The correlation between SWLD.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between SWLD.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и LGGL.L

Секторы
SWLD.L
LGGL.L

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

SWLD.L
31.3%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.1%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

SWLD.L
10.9%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.1%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
8.9%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

SWLD.L
8.6%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

SWLD.L
3.8%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.2%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

SWLD.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLD.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.38

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.04

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.99

+0.77

SWLD.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и LGGL.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-25.97%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.59%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-19.24%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.24%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.93%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.25%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и LGGL.L

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.67%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

9.62%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

12.12%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.54%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

16.22%

+4.72%

Сравнение комиссий SWLD.L и LGGL.L

SWLD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и LGGL.L

Ни SWLD.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWLD.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.

SWLD.L tracks MSCI World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: State Street and L&G. Their fees differ too: 0.12% for SWLD.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор