PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, LGGL.L returned 26.06% vs 26.21% for WRDA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGGL.L показывает доходность 9.92%, а WRDA.L немного ниже – 9.89%.

LGGL.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.04%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.05%
1 год
26.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.92%21.17%18.01%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		9.89%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between LGGL.L and WRDA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.92

The correlation between LGGL.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с PACW.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с JPLG.LLGGL.L с MINV.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

LGGL.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGL.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.33

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.34

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGL.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGL.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.60

-0.78

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и WRDA.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-16.63%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.60%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.43%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.67%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и WRDA.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.69%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.39%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.21%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

13.29%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.29%

+3.87%

Сравнение комиссий LGGL.L и WRDA.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и WRDA.L

Ни LGGL.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGGL.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for LGGL.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор