PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLD.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLD.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - SWLD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLD.L returned 13.17%/yr vs 12.52%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWLD.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWLD.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWLD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%.

SWLD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.11%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.24%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.23%
1 год
30.23%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLD.L и ACWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.05%12.85%21.19%17.70%-8.06%23.66%12.00%14.48%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.99%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%13.09%

Correlation

The correlation between SWLD.L and ACWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between SWLD.L and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLD.L и ACWD.L

Секторы
SWLD.L
ACWD.L

Технологии

28.3%
29.2%

Финансовые услуги

15.7%
16.5%

Промышленность

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.0%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

SWLD.L
28.3%
ACWD.L
29.2%

Финансовые услуги

SWLD.L
15.7%
ACWD.L
16.5%

Промышленность

SWLD.L
11.4%
ACWD.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

SWLD.L
9.3%
ACWD.L
9.3%

Коммуникационные услуги

SWLD.L
9.2%
ACWD.L
9.0%

Здравоохранение

SWLD.L
8.8%
ACWD.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

SWLD.L
5.2%
ACWD.L
4.9%

Энергетика

SWLD.L
4.2%
ACWD.L
4.3%

Сырьевые материалы

SWLD.L
3.3%
ACWD.L
3.6%

Коммунальные услуги

SWLD.L
2.7%
ACWD.L
2.7%

Недвижимость

SWLD.L
1.9%
ACWD.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

SWLD.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLD.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLD.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.50

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.47

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

16.69

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLD.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLD.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLD.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLD.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SWLD.L и ACWD.L

Максимальная просадка SWLD.L за все время составила -25.85%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLD.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLD.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-25.57%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.87%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.26%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-18.26%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.56%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLD.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLD.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.71%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.35%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

12.02%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.27%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

15.40%

-0.15%

Сравнение комиссий SWLD.L и ACWD.L

И SWLD.L, и ACWD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLD.L и ACWD.L

Ни SWLD.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWLD.L and ACWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWLD.L and ACWD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLD.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор