PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий SWHYX и TFCYX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

SWHYX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.02

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

8.81

-7.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

4.32

-3.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

26.02

-25.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

68.88

-66.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.02

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.61

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.61

-1.43

Корреляция

Корреляция между SWHYX и TFCYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и TFCYX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и TFCYX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-1.10%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.10%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-1.10%

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.10%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.02%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.04%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и TFCYX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.10%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.55%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

0.81%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

1.21%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.92%

+3.46%