PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHYX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHYX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SWHYX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHYX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-6.02%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, SWHYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с FOHFXDFABX с CBTAXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий SWHYX и DFABX

SWHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

SWHYX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHYX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHYXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

3.90

-3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

7.13

-6.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

3.50

-2.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

5.04

-4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

27.87

-25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHYX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHYX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHYX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHYXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.90

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.44

-2.26

Корреляция

Корреляция между SWHYX и DFABX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHYX и DFABX

Дивидендная доходность SWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM202520242023202220212020
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWHYX и DFABX

Максимальная просадка SWHYX за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHYX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWHYXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-2.46%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.50%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.06%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.25%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.09%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHYX и DFABX

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SWHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWHYXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.18%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.39%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

0.71%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

0.97%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.97%

+3.41%