Сравнение SWGRX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -0.91% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 4.36% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
SWGRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.69%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и FRQHX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
SWGRX
FRQHX
Сравнение SWGRX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 9.49 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и FRQHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и FRQHX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 8.95% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и FRQHX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -16.90% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.41% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -16.90% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.44% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.88% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.86% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и FRQHX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.93% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 4.65% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.52% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.77% | +3.00% |