PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWERX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWERX с FRQKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWERX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SWERX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.43%.

SWERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.26%
1 год
25.89%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.39%

FRQKX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.38%
1 год
9.66%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWERX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		-0.56%17.71%12.74%19.06%-18.57%15.65%14.44%7.47%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.43%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Корреляция

Корреляция между SWERX и FRQKX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SWERX и FRQKX

SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWERX
Schwab Target 2040 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWERX:
SWERX с SWDRXSWERX с TRRKXSWERX с SPYSWERX с QQQSWERX с VOOSWERX с SCHRSWERX с BKLC
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Доходность на риск

SWERX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWERX
Ранг доходности на риск SWERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWERX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWERX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWERXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.69

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.36

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.39

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.19

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWERX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWERX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWERX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWERXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SWERX и FRQKX

Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWERXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-16.97%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.42%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-16.97%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.29%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.95%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.89%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWERX и FRQKX

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWERXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.08%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

2.96%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

4.66%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

5.52%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

5.77%

+9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWERX и FRQKX

Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWERX
Schwab Target 2040 Fund		7.23%7.19%5.00%3.83%8.31%6.96%3.33%7.69%8.57%4.13%6.76%10.85%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.13%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%