PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - SWDA.L tracks the MSCI World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.91% против 12.58% соответственно.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between SWDA.L and ISWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.84

The correlation between SWDA.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и ISWD.L

Секторы
SWDA.L
ISWD.L

Технологии

30.0%
42.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.0%

Промышленность

10.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.2%
11.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

SWDA.L
30.0%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.58

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.98

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

23.95

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и ISWD.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-31.52%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.51%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-21.00%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-21.00%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-24.90%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.60%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.64%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.41%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.32%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.33%

+0.17%

Сравнение комиссий SWDA.L и ISWD.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и ISWD.L

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and ISWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор