PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWDA.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.


SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
25.24%
6 месяцев
23.33%
1 год
38.99%
3 года*
12.76%
5 лет*
12.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и ICOM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%4.96%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
25.24%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-4.87%2.50%

Correlation

The correlation between SWDA.L and ICOM.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.25

The correlation between SWDA.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и ICOM.L


Секторы
SWDA.L
ICOM.L

Технологии

30.0%
5.6%

Финансовые услуги

15.4%
17.8%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.9%

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.2%
35.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
5.8%

Технологии

SWDA.L
30.0%
ICOM.L
5.6%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
ICOM.L
17.8%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
ICOM.L

-

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
ICOM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
ICOM.L
12.9%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
ICOM.L

-

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
ICOM.L
9.7%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
ICOM.L

-

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
ICOM.L
35.8%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
ICOM.L

-

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
ICOM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SWDA.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWDA.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

5.21

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

12.08

+4.48

SWDA.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWDA.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и ICOM.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ICOM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWDA.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-28.82%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.45%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-14.48%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-28.82%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.74%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-12.30%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.22%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и ICOM.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWDA.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.49%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

15.96%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.28%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

16.73%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.71%

-1.21%

Сравнение комиссий SWDA.L и ICOM.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и ICOM.L

Ни SWDA.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SWDA.L and ICOM.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while ICOM.L is Commodities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор