Сравнение SWDA.L с ICOM.L
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 13.06%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.
SWDA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDA.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 4.96% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.24% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and ICOM.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between SWDA.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SWDA.L и ICOM.L
Секторы
SWDA.L
ICOM.L
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
SWDA.L
ICOM.L
Финансовые услуги
SWDA.L
ICOM.L
Промышленность
SWDA.L
ICOM.L
-
Коммуникационные услуги
SWDA.L
ICOM.L
Потребительский циклический сектор
SWDA.L
ICOM.L
Здравоохранение
SWDA.L
ICOM.L
-
Потребительский защитный сектор
SWDA.L
ICOM.L
Энергетика
SWDA.L
ICOM.L
-
Сырьевые материалы
SWDA.L
ICOM.L
Коммунальные услуги
SWDA.L
ICOM.L
-
Недвижимость
SWDA.L
ICOM.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
SWDA.L
ICOM.L
Сравнение SWDA.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDA.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 5.21 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 12.08 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDA.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.52 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и ICOM.L
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -28.82% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.45% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -14.48% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -28.82% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.74% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -12.30% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.22% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и ICOM.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.49% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 15.96% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 18.28% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.73% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.71% | -1.21% |
Сравнение комиссий SWDA.L и ICOM.L
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и ICOM.L
Ни SWDA.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and ICOM.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while ICOM.L is Commodities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор