Сравнение SWDA.L с IBIT
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SWDA.L returned 27.05% vs -36.08% for IBIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.65%.
SWDA.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.16%
IBIT
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -36.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDA.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 12.64% | 21.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.65% | -13.08% | 93.66% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and IBIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SWDA.L
IBIT
Сравнение SWDA.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.70 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | -1.22 | +17.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и IBIT
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -51.61% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -51.61% | +45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -46.80% | +46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -17.13% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 29.56% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 12.67% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 33.74% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 43.24% | -32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 49.66% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 49.66% | -35.07% |
Сравнение комиссий SWDA.L и IBIT
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и IBIT
Ни SWDA.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and IBIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SWDA.L tracks MSCI World Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор