Сравнение SWDA.L с CSSX5E.MI
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 14.16%/yr vs 12.40%/yr for CSSX5E.MI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как CSSX5E.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSX5E.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.40% соответственно.
SWDA.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.16%
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SWDA.L и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 8.31% | 29.45% | 6.10% | 20.33% | -4.25% | 14.90% | 3.28% | 22.31% | -10.72% | 14.65% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and CSSX5E.MI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between SWDA.L and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
SWDA.L
CSSX5E.MI
Сравнение SWDA.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.97 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 6.59 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и CSSX5E.MI
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки CSSX5E.MI в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -34.50% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.45% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -14.37% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -22.06% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -30.91% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -7.21% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.22% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 13.08% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.76% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.71% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 18.14% | -3.55% |
Сравнение комиссий SWDA.L и CSSX5E.MI
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и CSSX5E.MI
Ни SWDA.L, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and CSSX5E.MI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while CSSX5E.MI is Europe Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор