PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWAGX с FANCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAGX с FANCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, SWAGX returned -0.36%/yr vs 1.21%/yr for FANCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAGX charges 0.04%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и FANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FANCX с доходностью 0.11%.

SWAGX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
0.06%
1 год
4.22%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

FANCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.23%
С начала года
0.11%
1 год
2.26%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAGX и FANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.06%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		0.11%4.38%3.74%3.91%-4.63%-1.81%2.74%2.90%0.23%-0.16%

Correlation

The correlation between SWAGX and FANCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.69

The correlation between SWAGX and FANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX
Часто сравнивают с FANCX:
FANCX с FJTDXFANCX с FNSOXFANCX с FCNVXFANCX с JSOSXFANCX с VUSFXFANCX с VBMPXFANCX с FSELX

Доходность на риск

SWAGX vs. FANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FANCX
Ранг доходности на риск FANCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c FANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWAGXFANCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.31

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

5.97

-2.00

SWAGX vs. FANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANCX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и FANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и FANCX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и FANCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWAGXFANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-7.79%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.18%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-1.18%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-7.24%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.46%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-1.54%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.40%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и FANCX

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWAGXFANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

1.36%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.82%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

2.14%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

1.77%

+3.33%

Сравнение комиссий SWAGX и FANCX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и FANCX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FANCX в 3.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANCX
Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C		3.09%3.20%2.95%1.75%0.15%0.36%1.68%1.00%0.69%0.21%0.07%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.19%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWAGX and FANCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAGX has higher volatility (1.12%) compared to FANCX (0.61%). In terms of maximum drawdown, SWAGX dropped -19.68% vs FANCX's -7.79%.

FANCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAGX и FANCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор