PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с LIWKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с LIWKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и LIWKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и LIWKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%6.46%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-1.38%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у LIWKX с доходностью -1.38%.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

LIWKX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.07%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJLIWKX с ASFYX

Сравнение комиссий SVSPX и LIWKX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LIWKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Доходность на риск

SVSPX vs. LIWKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c LIWKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXLIWKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.85

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.80

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

8.45

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. LIWKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIWKX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и LIWKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXLIWKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между SVSPX и LIWKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и LIWKX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности LIWKX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.84%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и LIWKX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки LIWKX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и LIWKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXLIWKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-33.02%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.95%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.41%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.72%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.90%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.55%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и LIWKX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXLIWKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.87%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

17.24%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.73%

-0.43%