PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOAX с ACIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVOAX returned 8.77%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SVOAX charges 0.90%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVOAX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции ACIIX немного впереди с 8.88%.

SVOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.34%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.78%
1 год
8.89%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.77%

ACIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.99%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOAX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		3.97%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between SVOAX and ACIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г.

0.92

The correlation between SVOAX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

SVOAX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.85

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.79

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.43

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

7.98

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.85

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и ACIIX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOAXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-39.16%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.38%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-10.15%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-13.49%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-32.76%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.24%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и ACIIX

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 2.04% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOAXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.08%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

8.37%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

10.76%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

13.38%

+2.77%

Сравнение комиссий SVOAX и ACIIX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и ACIIX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.36%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%

Часто задаваемые вопросы

SVOAX and ACIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIIX has higher volatility (2.09%) compared to SVOAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs ACIIX's -39.16%.

ACIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOAX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор