PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%7.44%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий SVAIX и QAMNX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.90

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.97

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.71

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между SVAIX и QAMNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и QAMNX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и QAMNX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-17.97%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-4.16%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.42%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.25%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.44%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и QAMNX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.03%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

4.88%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

6.38%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.04%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

14.04%

+1.38%