Сравнение SUWIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SUWIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUWIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | -4.73% | 16.32% | 20.06% | 25.57% | -15.62% | 15.91% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
SUWIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.51%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUWIX и SVPFX
SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SUWIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SUWIX
SVPFX
Сравнение SUWIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUWIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.66 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.61 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.32 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUWIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SUWIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWIX и SVPFX
Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUWIX DWS Core Equity Fund Class I | 11.12% | 10.46% | 9.08% | 5.10% | 9.25% | 14.07% | 6.70% | 8.89% | 14.12% | 6.16% | 6.95% | 8.77% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUWIX и SVPFX
Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUWIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -6.37% | -48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -5.22% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -0.35% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.99% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.98% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWIX и SVPFX
DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUWIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 0.85% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.37% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 8.01% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 5.59% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 5.59% | +12.78% |