PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-14.99%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с KDHAXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SUWIX и GQEIX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

SUWIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.69

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.77

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.97

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между SUWIX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и GQEIX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и GQEIX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-28.48%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.30%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-20.44%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.69%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.40%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и GQEIX

DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.32%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

12.44%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.88%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.88%

-0.51%