PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWG.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWG.L с ISWD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - SUWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWG.L returned 10.45%/yr vs 12.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SUWG.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWG.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 17.44%.

SUWG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.72%
3 года*
12.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.92%
1 год
35.45%
3 года*
14.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWG.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.14%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		17.44%11.15%7.45%16.76%-1.26%21.64%

Correlation

The correlation between SUWG.L and ISWD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between SUWG.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWG.L и ISWD.L

Секторы
SUWG.L
ISWD.L

Технологии

32.7%
42.8%

Финансовые услуги

16.6%
0.0%

Промышленность

11.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Здравоохранение

9.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.8%
9.6%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.1%

Энергетика

-

11.6%

Технологии

SUWG.L
32.7%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

SUWG.L
16.6%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

SUWG.L
11.2%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

SUWG.L
9.1%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

SUWG.L
9.0%
ISWD.L
10.4%

Коммуникационные услуги

SUWG.L
7.7%
ISWD.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

SUWG.L
6.0%
ISWD.L
3.7%

Сырьевые материалы

SUWG.L
3.8%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

SUWG.L
2.2%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

SUWG.L
1.7%
ISWD.L
1.1%

Энергетика

SUWG.L

-

ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с TDIV
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

SUWG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWG.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.06

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.10

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

6.40

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

21.45

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWG.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.06

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.08

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и ISWD.L

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -64.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWG.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-64.35%

+45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-5.51%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-21.00%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-21.00%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.27%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-18.05%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.65%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWG.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.68%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.53%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.31%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

14.33%

-0.61%

Сравнение комиссий SUWG.L и ISWD.L

SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и ISWD.L

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ISWD.L в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.97%1.13%1.37%1.60%2.03%1.45%1.49%1.85%1.82%1.60%1.57%1.72%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.14%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUWG.L and ISWD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUWG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUWG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for SUWG.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор