PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUVZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUVZX с SDMZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUVZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - SUVZX is a Large Cap Value Equities fund managed by PGIM, while SDMZX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, SUVZX returned 12.50%/yr vs 3.16%/yr for SDMZX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SUVZX charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности SUVZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund (SUVZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUVZX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SUVZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 12.50% против 3.16% соответственно.

SUVZX

1 день
0.56%
1 месяц
3.78%
С начала года
15.71%
6 месяцев
16.74%
1 год
33.17%
3 года*
25.44%
5 лет*
12.95%
10 лет*
12.50%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.80%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUVZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUVZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund		15.71%17.92%29.20%9.39%-6.46%31.08%-6.15%28.63%-14.99%15.87%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		1.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between SUVZX and SDMZX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.01

Over the past year, SUVZX and SDMZX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с SUVZX:
SUVZX с LEXCXSUVZX с SVAIXSUVZX с HFCVXSUVZX с YAFFXSUVZX с PHYQXSUVZX с BUFBXSUVZX с FRFZX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DFAIXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с VCSHSDMZX с USIG

Доходность на риск

SUVZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUVZX
Ранг доходности на риск SUVZX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUVZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUVZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUVZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUVZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUVZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUVZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund (SUVZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUVZXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.62

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.74

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

3.26

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.05

13.67

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUVZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUVZX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUVZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUVZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.62

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.23

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.20

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SUVZX и SDMZX

Максимальная просадка SUVZX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUVZX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUVZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-9.76%

-50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-1.55%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-1.55%

-14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-8.51%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-9.76%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-0.99%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.37%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SUVZX и SDMZX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund (SUVZX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SUVZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUVZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.46%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

2.79%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

3.12%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

2.55%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

2.57%

+18.48%

Сравнение комиссий SUVZX и SDMZX

SUVZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUVZX и SDMZX

Дивидендная доходность SUVZX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности SDMZX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.69%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
SUVZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Value Fund		14.39%16.65%31.72%3.81%10.19%9.27%2.09%10.08%14.33%9.58%4.35%18.27%

Часто задаваемые вопросы

SUVZX and SDMZX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUVZX has higher volatility (2.84%) compared to SDMZX (2.46%). In terms of maximum drawdown, SUVZX dropped -60.47% vs SDMZX's -9.76%.

SUVZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUVZX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор