Сравнение SUSW.L с WNRG.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 9.73%/yr vs 21.32%/yr for WNRG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSW.L показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 31.19%.
SUSW.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 23.48%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 39.27%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам SUSW.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 12.50% | 1.84% | 18.33% | 20.84% | -16.40% | 35.65% | 10.76% | 32.42% | -3.09% | 3.50% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 31.19% | 1.20% | 8.80% | 0.42% | 55.70% | 49.12% | -36.09% | 12.37% | -11.00% | 5.26% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between SUSW.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
WNRG.L
Сравнение SUSW.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSW.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.54 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.51 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и WNRG.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -61.72% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -15.41% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -23.50% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.09% | -23.50% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -7.99% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.18% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 6.02% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.95%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.08% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 18.68% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 21.67% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 24.46% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 33.80% | -17.73% |
Сравнение комиссий SUSW.L и WNRG.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и WNRG.L
Ни SUSW.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор