PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSW.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 31.19%.


SUSW.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
7.97%
С начала года
12.50%
1 год
18.96%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.73%
10 лет*

WNRG.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
23.48%
С начала года
31.19%
1 год
39.27%
3 года*
15.53%
5 лет*
21.32%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
12.50%1.84%18.33%20.84%-16.40%35.65%10.76%32.42%-3.09%3.50%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
31.19%1.20%8.80%0.42%55.70%49.12%-36.09%12.37%-11.00%5.26%

Correlation

The correlation between SUSW.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.40

The correlation between SUSW.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUSW.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUSW.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

6.51

+2.35

SUSW.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и WNRG.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSW.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-61.72%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-15.41%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-23.50%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-23.50%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-7.99%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-12.18%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.02%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и WNRG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.95%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSW.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.08%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

18.68%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

21.67%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

24.46%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

33.80%

-17.73%

Сравнение комиссий SUSW.L и WNRG.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и WNRG.L

Ни SUSW.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SUSW.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор