PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 12.62%/yr for UC15.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 22.58%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
22.58%
6 месяцев
23.28%
1 год
28.99%
3 года*
10.15%
5 лет*
12.62%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.60%-2.78%11.57%-4.53%23.27%44.96%-7.78%12.01%-6.42%1.91%

Correlation

The correlation between SUSW.L and UC15.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between SUSW.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и UC15.L

Секторы
SUSW.L
UC15.L

Технологии

30.6%
31.0%

Финансовые услуги

17.1%
10.9%

Промышленность

11.8%
6.6%

Здравоохранение

9.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
0.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Энергетика

-

14.2%

Технологии

SUSW.L
30.6%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
UC15.L
10.9%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
UC15.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
UC15.L
7.3%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
UC15.L
15.0%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
UC15.L
3.7%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
UC15.L
0.5%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
UC15.L

-

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
UC15.L
1.1%

Энергетика

SUSW.L

-

UC15.L
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

SUSW.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.87

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.51

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.27

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

9.93

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и UC15.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-39.67%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.76%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-14.73%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-17.58%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.15%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-14.34%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.91%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и UC15.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.49%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.13%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.51%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.47%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.19%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.81%

+1.42%

Сравнение комиссий SUSW.L и UC15.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и UC15.L

Ни SUSW.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and UC15.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSW.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

SUSW.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор