Сравнение SUSU.L с LQDS.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and LQDS.L (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while LQDS.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs -0.01%/yr for LQDS.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for LQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и LQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как LQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LQDS.L с доходностью 0.07%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
LQDS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSU.L и LQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 4.25% | 0.28% |
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.07% | 8.15% | 1.08% | 8.49% | -17.81% | -1.30% | 10.17% | 18.83% | -0.49% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and LQDS.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. LQDS.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
LQDS.L
Сравнение SUSU.L c LQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | LQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 1.48 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 4.42 | +24.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.87 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и LQDS.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки LQDS.L в -24.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и LQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -24.96% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -3.75% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -8.03% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -24.96% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.81% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.60% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.25% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и LQDS.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (LQDS.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | LQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.95% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 4.64% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 6.37% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 9.09% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.08% | -5.85% |
Сравнение комиссий SUSU.L и LQDS.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LQDS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и LQDS.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности LQDS.L в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDS.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.93% | 4.92% | 4.91% | 4.66% | 3.68% | 2.63% | 2.95% | 3.51% | 3.57% | 3.39% | 1.64% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and LQDS.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for LQDS.L.
SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while LQDS.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.20% for LQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и LQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор