PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSU.L с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSU.L с ERNU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.80%/yr vs 3.70%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSU.L и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSU.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.36%.

SUSU.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.91%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

ERNU.L

1 день
-0.26%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSU.L и ERNU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.77%5.55%5.45%5.18%-2.19%-0.16%3.27%4.16%-0.40%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.36%4.92%5.60%4.92%1.31%0.61%0.84%3.84%0.17%

Correlation

The correlation between SUSU.L and ERNU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSU.L:
SUSU.L с VDPA.LSUSU.L с SUSD.LSUSU.L с ICBU.LSUSU.L с LDCU.LSUSU.L с ERNA.LSUSU.L с FLOA.LSUSU.L с SLXX.L
Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с NEARERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.L

Доходность на риск

SUSU.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSU.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSU.LERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.98

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.48

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

4.35

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

14.11

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSU.L vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSU.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ERNU.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSU.L и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSU.LERNU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.98

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.13

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SUSU.L и ERNU.L

Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и ERNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSU.LERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-37.72%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.95%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-1.00%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-2.54%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-17.17%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-31.26%

+30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSU.L и ERNU.L

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSU.LERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.53%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

3.58%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

4.24%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.79%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

5.10%

-1.65%

Сравнение комиссий SUSU.L и ERNU.L

SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSU.L и ERNU.L

Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности ERNU.L в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		5.67%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		4.50%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSU.L and ERNU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.

Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.09% for ERNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор