Сравнение SUSS.L с IEAA.L
SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while IEAA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSS.L returned 1.74%/yr vs 0.23%/yr for IEAA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и IEAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSS.L торгуется в GBp, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.18%.
SUSS.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.87%
IEAA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSS.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.34% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 0.89% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.22% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | -0.51% | 1.42% |
Correlation
The correlation between SUSS.L and IEAA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SUSS.L and IEAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSS.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
IEAA.L
Сравнение SUSS.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.25 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 3.22 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и IEAA.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и IEAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSS.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -21.43% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.75% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -3.75% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.87% | -16.80% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.98% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.94% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.46% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и IEAA.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.67% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.74% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.90% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.31% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.91% | +0.14% |
Сравнение комиссий SUSS.L и IEAA.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и IEAA.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SUSS.L and IEAA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IEAA.L.
SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.20% for IEAA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и IEAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор