PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSS.L с GBPC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSS.L и GBPC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSS.L и GBPC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
-0.24%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%-0.55%
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF
-1.28%6.83%2.78%8.45%-17.18%-2.43%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у GBPC.L с доходностью -1.28%.


SUSS.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.33%
1 год
6.28%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.97%
10 лет*
1.74%

GBPC.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.15%
3 года*
4.71%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий SUSS.L и GBPC.L

SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GBPC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSS.L vs. GBPC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GBPC.L
Ранг доходности на риск GBPC.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPC.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPC.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPC.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPC.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSS.L c GBPC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSS.LGBPC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.21

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.13

-0.46

SUSS.L vs. GBPC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSS.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GBPC.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSS.L и GBPC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSS.LGBPC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.15

+0.47

Корреляция

Корреляция между SUSS.L и GBPC.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSS.L и GBPC.L

Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GBPC.L в 5.22%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
3.00%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%
GBPC.L
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF
5.22%5.00%4.86%3.58%2.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSS.L и GBPC.L

Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки GBPC.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и GBPC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSS.LGBPC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.18%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.91%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-27.49%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.87%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-11.68%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSS.L и GBPC.L

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.18%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF (GBPC.L) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSS.LGBPC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.52%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.66%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

5.96%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

8.04%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

8.07%

-0.91%