PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSS.L с IGCB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSS.L с IGCB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L).

SUSS.L и IGCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. IGCB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSS.L и IGCB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSS.L и IGCB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.31%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%3.62%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist		-1.36%6.83%1.93%9.20%-18.57%-4.00%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -1.36%.

SUSS.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.35%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.67%

IGCB.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.26%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SUSS.L:
SUSS.L с IEBC.LSUSS.L с IBCX.LSUSS.L с XBLC.LSUSS.L с GBPC.LSUSS.L с CNDX.LSUSS.L с IS15.LSUSS.L с EUCO.L
Часто сравнивают с IGCB.L:
IGCB.L с SUKC.LIGCB.L с VUGIGCB.L с ERNS.LIGCB.L с VMID.LIGCB.L с SE15.LIGCB.L с J15R.LIGCB.L с SEUC.L

Сравнение комиссий SUSS.L и IGCB.L

SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SUSS.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IGCB.L
Ранг доходности на риск IGCB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSS.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSS.LIGCB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.18

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.07

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSS.L vs. IGCB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSS.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IGCB.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSS.L и IGCB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSS.LIGCB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.85

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между SUSS.L и IGCB.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSS.L и IGCB.L

Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IGCB.L в 5.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.00%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist		5.33%5.18%5.18%4.26%2.54%1.74%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSS.L и IGCB.L

Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и IGCB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSS.LIGCB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-30.44%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-4.00%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-29.39%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-8.57%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-11.39%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSS.L и IGCB.L

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.19%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSS.LIGCB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.91%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

4.36%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

6.18%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

7.55%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.73%

-0.57%