PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSS.L с XBLC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSS.L с XBLC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L).

SUSS.L и XBLC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. XBLC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSS.L и XBLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSS.L и XBLC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.31%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%5.98%-4.20%0.44%0.75%
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.26%8.46%-0.39%5.36%-8.81%-6.92%8.32%0.25%-0.55%1.65%
Разные валюты инструментов

SUSS.L торгуется в GBp, в то время как XBLC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBLC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XBLC.L с доходностью -0.26%.

SUSS.L

1 день
0.08%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.35%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.67%

XBLC.L

1 день
0.51%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.11%
1 год
7.00%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SUSS.L:
SUSS.L с IEBC.LSUSS.L с IBCX.LSUSS.L с GBPC.LSUSS.L с IS15.LSUSS.L с CNDX.LSUSS.L с IGCB.LSUSS.L с EUCO.L
Часто сравнивают с XBLC.L:
XBLC.L с XLVXBLC.L с ECRP.LXBLC.L с J15R.LXBLC.L с VECA.LXBLC.L с SUKC.LXBLC.L с IGCB.LXBLC.L с IEAA.L

Сравнение комиссий SUSS.L и XBLC.L

И SUSS.L, и XBLC.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SUSS.L vs. XBLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XBLC.L
Ранг доходности на риск XBLC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBLC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBLC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBLC.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBLC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBLC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSS.L c XBLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSS.LXBLC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.95

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.94

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.63

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSS.L vs. XBLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSS.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBLC.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSS.L и XBLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSS.LXBLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.10

+0.23

Корреляция

Корреляция между SUSS.L и XBLC.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSS.L и XBLC.L

Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как XBLC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.00%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSS.L и XBLC.L

Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки XBLC.L в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и XBLC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSS.LXBLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-17.18%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.67%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-17.18%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.18%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.56%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.61%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSS.L и XBLC.L

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSS.LXBLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.50%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

5.46%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

6.27%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

6.93%

+0.23%