Сравнение SUSS.L с IS15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L).
SUSS.L и IS15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и IS15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSS.L и IS15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.31% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | -0.29% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
Разные валюты инструментов
SUSS.L торгуется в GBp, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции SUSS.L уступали акциям IS15.L по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.29% соответственно.
SUSS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.67%
IS15.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSS.L и IS15.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSS.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
IS15.L
Сравнение SUSS.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | IS15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.55 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 12.07 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SUSS.L и IS15.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и IS15.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IS15.L в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.58% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и IS15.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке IS15.L в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и IS15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSS.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -12.18% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.94% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.57% | -12.18% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -12.18% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.09% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.12% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.41% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и IS15.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | IS15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.61% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.95% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.93% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.25% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 3.10% | +4.06% |