PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и SCHB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий SUSL и SCHB

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSL vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.55

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.26

-0.02

SUSL vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.03

Корреляция

Корреляция между SUSL и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и SCHB

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и SCHB

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-35.27%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.22%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.41%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.51%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.15%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и SCHB

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.66% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.51%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.78%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.34%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.25%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.30%

+1.63%