PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSIX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSIX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SUSIX управляется State Street. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSIX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSIX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		-6.02%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SUSIX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SUSIX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 14.40% против 37.01% соответственно.

SUSIX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.10%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.40%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional U.S. Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с VTISUSIX с SPYSUSIX с ELFNXSUSIX с VFFSXSUSIX с SSAFXSUSIX с VPMAXSUSIX с YFSIX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SUSIX и SSGVX

SUSIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SUSIX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSIX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSIXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.77

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.38

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.35

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.19

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSIX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSIX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSIXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.77

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.36

Корреляция

Корреляция между SUSIX и SSGVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSIX и SSGVX

Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		8.07%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SUSIX и SSGVX

Максимальная просадка SUSIX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSIX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSIXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-35.79%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.22%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-30.03%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-35.79%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-9.15%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.83%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSIX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) составляет 5.48%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSIXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.71%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.17%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

15.56%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.58%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

282.23%

-264.19%