PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSIX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SUSIX управляется State Street. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		-6.02%17.16%25.02%28.63%-18.03%26.46%23.02%32.36%-3.41%20.75%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SUSIX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SUSIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.65% соответственно.

SUSIX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.10%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.40%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional U.S. Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SUSIX:
SUSIX с VTISUSIX с SPYSUSIX с SSAFXSUSIX с VPMAXSUSIX с ELFNXSUSIX с PAGDXSUSIX с VFFSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SUSIX и QUERX

SUSIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

SUSIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSIX
Ранг доходности на риск SUSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSIXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.34

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.56

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.45

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

2.06

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между SUSIX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSIX и QUERX

Дивидендная доходность SUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSIX
State Street Institutional U.S. Equity Fund		8.07%7.58%15.35%1.66%57.55%13.56%4.65%6.40%16.03%26.98%6.88%21.28%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SUSIX и QUERX

Максимальная просадка SUSIX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSIX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-30.81%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.92%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-22.04%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-30.81%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-4.33%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.95%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSIX и QUERX

State Street Institutional U.S. Equity Fund (SUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.81%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

5.75%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

12.05%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.08%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.23%

+2.81%