PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с USSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSD.L с USSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSD.L returned 3.36%/yr vs 12.71%/yr for USSC.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SUSD.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 3.36% против 12.71% соответственно.

SUSD.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
2.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.36%

USSC.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.74%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.21%
1 год
38.35%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSD.L и USSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.34%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%1.34%7.32%-7.71%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		14.18%6.56%10.22%17.02%0.54%36.50%5.57%18.50%-10.28%0.29%

Correlation

The correlation between SUSD.L and USSC.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.05

The correlation between SUSD.L and USSC.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSD.L и USSC.L

Секторы
SUSD.L
USSC.L

Финансовые услуги

30.0%
19.8%

Здравоохранение

6.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.0%

Технологии

4.8%
9.4%

Промышленность

3.9%
14.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.0%

Энергетика

2.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Сырьевые материалы

0.9%
6.1%

Финансовые услуги

SUSD.L
30.0%
USSC.L
19.8%

Здравоохранение

SUSD.L
6.0%
USSC.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SUSD.L
4.9%
USSC.L
14.0%

Технологии

SUSD.L
4.8%
USSC.L
9.4%

Промышленность

SUSD.L
3.9%
USSC.L
14.7%

Коммунальные услуги

SUSD.L
3.1%
USSC.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

SUSD.L
2.9%
USSC.L
6.0%

Энергетика

SUSD.L
2.7%
USSC.L
11.2%

Коммуникационные услуги

SUSD.L
2.4%
USSC.L
2.7%

Недвижимость

SUSD.L
2.1%
USSC.L
6.2%

Сырьевые материалы

SUSD.L
0.9%
USSC.L
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L
Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L

Доходность на риск

SUSD.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LUSSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.41

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.24

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

5.31

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

17.66

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USSC.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LUSSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.41

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и USSC.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и USSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSD.LUSSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-43.40%

+28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-7.13%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-28.91%

+19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-28.91%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-43.40%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.95%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.15%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и USSC.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSD.LUSSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.68%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

10.23%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

15.72%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

20.60%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

22.18%

-12.95%

Сравнение комиссий SUSD.L и USSC.L

SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и USSC.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSD.L and USSC.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

SUSD.L is categorized as Corporate Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.30% for USSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и USSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор