PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSD.L с IMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - SUSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSD.L returned 4.04%/yr vs 12.17%/yr for IMID.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.77%.

SUSD.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
2.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.36%

IMID.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.03%
С начала года
12.77%
6 месяцев
12.63%
1 год
31.06%
3 года*
17.78%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSD.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.34%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%1.34%4.94%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.77%13.45%18.35%15.57%-7.85%18.96%12.72%20.58%-6.36%

Correlation

The correlation between SUSD.L and IMID.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов SUSD.L и IMID.L

Секторы
SUSD.L
IMID.L

Финансовые услуги

30.0%
13.0%

Здравоохранение

6.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.7%

Технологии

4.8%
9.6%

Промышленность

3.9%
19.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.7%

Энергетика

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

2.1%
8.0%

Сырьевые материалы

0.9%
8.2%

Финансовые услуги

SUSD.L
30.0%
IMID.L
13.0%

Здравоохранение

SUSD.L
6.0%
IMID.L
9.6%

Потребительский циклический сектор

SUSD.L
4.9%
IMID.L
9.7%

Технологии

SUSD.L
4.8%
IMID.L
9.6%

Промышленность

SUSD.L
3.9%
IMID.L
19.5%

Коммунальные услуги

SUSD.L
3.1%
IMID.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

SUSD.L
2.9%
IMID.L
9.7%

Энергетика

SUSD.L
2.7%
IMID.L
1.6%

Коммуникационные услуги

SUSD.L
2.4%
IMID.L
3.1%

Недвижимость

SUSD.L
2.1%
IMID.L
8.0%

Сырьевые материалы

SUSD.L
0.9%
IMID.L
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

SUSD.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.58

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.55

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.53

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

17.16

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IMID.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.58

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и IMID.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSD.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-37.84%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.85%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-18.69%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.69%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.32%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.69%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSD.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.55%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

9.34%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

12.05%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

14.26%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

20.46%

-11.23%

Сравнение комиссий SUSD.L и IMID.L

SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и IMID.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSD.L and IMID.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

SUSD.L is categorized as Corporate Bonds, while IMID.L is Global Equities. SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор