Сравнение SUSAX с SICIX
SUSAX (SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both mutual funds - SUSAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while SICIX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI. Over the past 10 years, SUSAX returned 2.53%/yr vs 3.44%/yr for SICIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SUSAX charges 0.22%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.
Доходность
Сравнение доходности SUSAX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции SUSAX уступали акциям SICIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.44% соответственно.
SUSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.53%
SICIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам SUSAX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 1.26% | 5.09% | 5.31% | 5.00% | -1.44% | 0.17% | 2.06% | 3.55% | 1.89% | 1.77% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.10% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Correlation
The correlation between SUSAX and SICIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between SUSAX and SICIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
SUSAX
SICIX
Сравнение SUSAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSAX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 1.39 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.57 | 2.24 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.38 | 8.51 | +29.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSAX и SICIX
Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -27.62% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -2.65% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -3.21% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.72% | -10.94% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.28% | -11.61% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.70% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.56% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.69% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSAX и SICIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) составляет 0.52%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSAX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.80% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.20% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.85% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 3.89% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.90% | -2.61% |
Сравнение комиссий SUSAX и SICIX
SUSAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSAX и SICIX
Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 4.39% | 4.55% | 4.44% | 3.02% | 1.19% | 0.78% | 1.53% | 2.98% | 2.48% | 1.75% | 1.43% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
SUSAX and SICIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICIX has higher volatility (0.80%) compared to SUSAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, SUSAX dropped -4.28% vs SICIX's -27.62%.
SUSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSAX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор