PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSAX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSAX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		0.29%5.09%5.31%5.00%-1.44%0.17%2.06%3.55%1.89%1.77%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSAX имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции NUSFX немного отстают с 2.36%.

SUSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.07%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.48%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SUSAX:
SUSAX с SWLGXSUSAX с BUBSXSUSAX с BUSIXSUSAX с CUTAXSUSAX с DFIHXSUSAX с DFYGXSUSAX с FHQFX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий SUSAX и NUSFX

SUSAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SUSAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSAX
Ранг доходности на риск SUSAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

2.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.56

6.75

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

2.85

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.00

5.24

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.12

38.53

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSAX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

2.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

1.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между SUSAX и NUSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSAX и NUSFX

Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		4.10%4.55%4.44%3.02%1.19%0.78%1.53%2.98%2.48%1.75%1.43%1.15%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SUSAX и NUSFX

Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.28%

-3.88%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.87%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-3.35%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.28%

-3.88%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.24%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.12%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSAX и NUSFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) составляет 0.26%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.39%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.97%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

1.21%

+0.06%