PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с XMAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с XMAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L).

SUSA и XMAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. XMAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и XMAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и XMAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.20%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		4.26%34.51%14.75%3.92%-20.60%-6.24%26.66%19.02%-16.20%42.46%
Разные валюты инструментов

SUSA торгуется в USD, в то время как XMAS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у XMAS.L с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции XMAS.L по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.73% соответственно.

SUSA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.65%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.55%

XMAS.L

1 день
4.34%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.95%
1 год
37.98%
3 года*
17.12%
5 лет*
3.62%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с FLRK.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с MPXG.LXMAS.L с XCX5.LXMAS.L с LGAG.L

Сравнение комиссий SUSA и XMAS.L

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMAS.L в 0.65%.

XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF

Доходность на риск

SUSA vs. XMAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c XMAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAXMAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.85

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.53

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

8.59

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. XMAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XMAS.L равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и XMAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAXMAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.85

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между SUSA и XMAS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и XMAS.L

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как XMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и XMAS.L

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки XMAS.L в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и XMAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAXMAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-55.27%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.65%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-28.81%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-34.23%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-8.42%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-11.75%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.03%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и XMAS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.23%, в то время как у Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAXMAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.50%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.59%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

21.35%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

24.90%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

24.32%

-6.20%