Сравнение SUSA с XDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).
SUSA и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и XDUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и XDUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | -4.45% | 17.45% | 25.25% | 27.02% | -19.99% | 27.79% | 20.09% | 31.65% | -5.39% | 20.80% |
Разные валюты инструментов
SUSA торгуется в USD, в то время как XDUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у XDUS.L с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции XDUS.L немного впереди с 13.84%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
XDUS.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и XDUS.L
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDUS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. XDUS.L — Ранг доходности на риск
SUSA
XDUS.L
Сравнение SUSA c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | XDUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.91 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.78 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и XDUS.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и XDUS.L
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и XDUS.L
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки XDUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и XDUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -25.82% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -10.82% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -21.51% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -25.82% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.14% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -3.64% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.21% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и XDUS.L
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | XDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.55% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.87% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 16.49% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.06% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.12% | +1.00% |